Projektinhalt

(fachlich, inhaltlich)      

• Entwicklung verschiedener Basel II Calculation Engines für das Gesamtbankportfolio einer deutschen Großbank nach Maßgabe des 2. Baseler Konsultationspapieres
• Unterstützung bei der Durchführung der Auswirkungsstudie QIS 3.
• Neben der fachlichen Engine entwickelte unser Team die softwaretechnische Infrastruktur (Datentransformer für Quellsysteme, Ergebnisdatenbank für Auswertungen und voll automatischer QIS-Sheet Befüller)
• Die Calculation Engines decken alle Ansätze (Grundsatz 1, den Standardansatz und beide IRB-Ansätze inkl. Retail) ab.
• Die Sicherheitenverteilungen sind RWA-optimiert und können spezielle QIS-Anforderungen (Zwischenergebnisse, Aufrisse, Gewichtungen, Segmentierung etc.) berücksichtigen.

Dauer

20+ Monate

Verwendete Technologien

(Plattform(en), Softwarearchitektur, Programmiersprachen)

• DB2 (Mainframe)
• MS Access
• MS Excel
• Oracle 9i
• QMF for Windows API